PARERE EBA SULLE MISURE PER AFFRONTARE IL RISCHIO MACROPRUDENZIALE IN SEGUITO A NOTIFICA DA PARTE DELLA DE NEDERLANDSCHE BANK
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Banche e intermediari finanziari
EBA
Parere
In data 12 settembre 2022, l’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato un parere in seguito alla comunicazione, da parte della De Nederlandsche Bank (DNB – Banca centrale dei Paesi Bassi), della sua intenzione di estendere una misura macroprudenziale introdotta nel 2020 e attivata il 1° gennaio 2022. La misura impone una ponderazione al rischio media minima sui portafogli di prestiti ipotecari olandesi per gli enti creditizi che hanno adottato un metodo basato sui rating interni (internal ratings-based, IRB). Sulla base delle prove presentate, l’EBA non si oppone all’estensione della misura.
La ponderazione al rischio media minima si fonda su una funzione relativa ai fattori di ponderazione del rischio basata sul rapporto prestito/valore (Loan-to-Value, LTV) per ciascun prestito. L’estensione della misura macroprudenziale è finalizzata ad assicurare che le banche detengano un capitale adeguato a coprire le perdite potenziali sui rispettivi portafogli di prestiti ipotecari.
Nel suo parere, l’EBA riconosce il crescente rischio sistemico derivante dal mercato immobiliare olandese negli ultimi anni e il deterioramento degli indicatori di rischio dall’introduzione della misura. L’EBA ha evidenziato il notevole aumento dei prezzi degli immobili, degli LTV dei prestiti ipotecari e dei rapporti prestito/reddito (Loan-to-Income, LTI) e della quota dei prestiti ipotecari costituiti unicamente da interessi, nonché la percentuale decrescente dei prestiti ipotecari con una garanzia nazionale.
Sulla base della suddetta analisi, l’EBA non si oppone all’estensione di due anni del periodo di applicazione della misura.
L’EBA ritiene che il contesto dei rischi macrofinanziari sia cambiato dall’introduzione della misura, estesa in un momento caratterizzato da crescenti pressioni finanziarie sulle famiglie, dovute all’inflazione elevata e a maggiori costi energetici. L’EBA ha incoraggiato la DNB a monitorare gli effetti della misura sul comportamento di prestito delle banche, nonché a controllare e valutare la calibrazione adeguata della misura.
Il modulo “REN+” della suite TigreArm permette di consultare il documento originale in lingua inglese e la sua traduzione in italiano.