L’EBA pubblica la metodologia e il progetto di modelli per gli stress test a livello di UE del 2023

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In data 4 novembre 2022, l’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato la metodologia definitiva, il progetto di modelli e le relative indicazioni per gli stress test a livello di UE del 2023, insieme alle date di riferimento per l’esercizio. La metodologia e i modelli coprono tutte le pertinenti aree di rischio e hanno tenuto conto dei feedback ricevuti dal settore. L’esercizio di stress test sarà avviato a gennaio 2023 con la pubblicazione degli scenari macroeconomici. I risultati saranno pubblicati entro la fine di luglio 2023.

Gli stress test a livello di UE del 2023 utilizzano un metodo bottom-up limitato, con alcuni elementi top-down. Si ipotizza che i bilanci siano costanti e il focus è posto sulla valutazione dell’impatto degli shock negativi sulla solvibilità delle banche. Queste ultime sono tenute a stimare l’evoluzione di un insieme comune di rischi (rischio di credito, di mercato, di controparte e operativo) sulla base di uno scenario negativo. Inoltre, alle banche è richiesto di proiettare l’impatto degli scenari sulle principali fonti di reddito. Per i proventi netti da commissioni e dividendi, i fattori di ponderazione del rischio delle cartolarizzazioni e il percorso di perdita creditizia delle esposizioni verso emittenti sovrani le banche sono tenute ad applicare i parametri previsti. La metodologia comprende il campione delle banche partecipanti all’esercizio.

I modelli per gli stress test e le relative indicazioni sono pubblicati nella loro versione di bozza, poiché possono ancora essere soggetti a rettifiche tecniche minori prima della pubblicazione finale.

Date di riferimento per gli stress test a livello di UE del 2023:

  • Avvio dell’esercizio a fine gennaio 2023;
  • Prima presentazione dei risultati all’EBA a inizio aprile 2023;
  • Seconda presentazione dei risultati all’EBA a metà maggio 2023;
  • Terza presentazione dei risultati all’EBA a fine giugno 2023;
  • Presentazione finale dei risultati all’EBA a metà luglio 2023;
  • Pubblicazione dei risultati entro fine luglio 2023.


Pubblicato il 7/11/2022

 

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