Credit scoring bancario: che cos’è e come funziona

Le banche che si affidano all’intelligenza artificiale e al machine learning per la valutazione del rischio hanno numerosi benefici nelle loro analisi di credit scoring e pochi rischi rispetto alle tecniche tradizionali con le quali si esegue questa procedura.

È la conclusione a cui è giunto un team di studiosi della Banca d’Italia, il quale ha pubblicato la ricerca “Intelligenza artificiale nel credit scoring” nella collana Questioni di Economia e Finanza di Bankitalia.

Lo studio dei ricercatori di Palazzo Koch si è focalizzato in particolare su questa domanda: le analisi di credit scoring – ossia l’eventualità che un debitore non ripaghi la banca che gli abbia finanziato un mutuo o un prestito – basate sull’AI (artificial intelligence) accrescono la possibilità di discriminazione etnica e di genere sui clienti? E ancora: l’AI applicata alla valutazione del rischio del cosiddetto credito al consumo potrebbe favorire alcuni gruppi di cittadini a scapito di altri?

La risposta della ricerca eseguita dalla Banca d’Italia è “no”. Tenuto conto anche del fatto che il tema della discriminazione è sempre più un argomento importante per gli istituti di credito e le società finanziarie perché legato alla lettera “S” delle ESG (Environment, Social e Governance), una sigla sempre più fondamentale per attirare clienti, consolidare i vecchi, così come è una calamita per gli investimenti.

Tornando al credit scoring, al di là dell’impiego dell’intelligenza artificiale e del machine learning in questo ambito, resta il fatto che questa analisi statistica è diventata un pilastro delle attività finanziarie.

Se infatti i rating del credito si applicano alle grandi società e ai governi, il credit scoring è orientato alle persone e alle piccole imprese gestite direttamente dai proprietari. Vediamo in dettaglio di che cosa si tratta e come funziona.

Che cos’è il credit scoring

Il credit scoring è un’analisi statistica eseguita da banche e istituzioni finanziarie per determinare l’affidabilità creditizia di una persona o di una piccola impresa gestita dal proprietario.

Si tratta di un sistema di calcolo, coerente, veloce e accurato che passa sotto la lente d’ingrandimento una serie di informazioni sul richiedente un credito e fornisce come risultato un punteggio (score) sul rischio di insolvibilità del cliente. In base al punteggio, la banca o la società finanziaria decide se erogare o negare il credito richiesto: per esempio, un mutuo o un prestito, la rateizzazione dei pagamenti per l’acquisto di un’auto, oppure il rilascio della carta di credito. Insomma, quello che solitamente è definito “credito al consumo”.

Valutazione del rischio e solvibilità

In pratica, il credit scoring è un metodo statistico di valutazione della solvibilità di un cliente. Questo punteggio  è utilizzato dalle banche per aiutare a decidere se estendere o negare un credito.

La Banca d’Italia spiega che sono di quattro tipi le informazioni più importanti e significative utilizzate per stabilire il credit scoring:

• sul cliente (per esempio, lavoro svolto e stipendio percepito);
• sulle caratteristiche del finanziamento da erogare (durata e importo);
• sul bene da finanziare;
• sul grado di indebitamento di chi chiede il credito.

Per questa tematica, fondamentale importanza rivestono le policy e le procedure adottate dal sistema finanziario; ed è proprio sulla redazione e aggiornamento delle stesse che vertono alcune delle nostre attività di consulenza.

Per quanto riguarda quest’ultima informazione, essa è registrata nella centrale rischi gestita dalla Banca d’Italia, la quale fornisce una fotografia dei debiti di privati e imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario.

Senza dimenticare che nel nostro Paese ci sono anche altri archivi sul credito gestiti da società private con i loro Sistemi di informazione creditizia (SIC): per esempio Crif, CTC, Eurisc ed Experian.

Sono sostanzialmente tre i punti chiave che costituiscono il merito creditizio di un soggetto e la sua affidabilità creditizia:

• reddito e solidità dello stesso per il periodo del prestito;
• livello d’indebitamento;
• precedenti insolvenze o ritardo nei pagamenti.

Va poi ricordato che c’è un altro fattore rilevante che va preso in esame per il credit scoring: si tratta della reputazione finanziaria e della storia creditizia del richiedente. A questo proposito, le banche e le società finanziarie verificano i dati registrati nelle centrali rischi allo scopo di analizzare il comportamento del cliente prima di procedere con la concessione di un credito. Per esempio: il non avere rispettato in passato i tempi di scadenza dei pagamenti delle rate di un prestito bloccherà la concessione di un nuovo prestito.

Come funziona il credit scoring

Nel momento in cui una banca riceve una richiesta di finanziamento da parte di un cliente che cosa fa? Anzitutto provvede ad acquisire una serie di informazioni personali sul cliente:

• dati personali: età, professione, stipendio, stato patrimoniale;
• dati positivi: regolarità nei pagamenti di bollette o rate;
• dati negativi: morosità, debiti, mutui attivi.

Per ottenere queste informazioni, un istituto di credito si rivolge a varie banche dati pubbliche (per esempio il Registro dei Protesti) oppure private (Sistemi di informazione creditizia, “SIC”).

Quando la banca è in possesso di tutte queste informazioni, allora procede con la vera e propria attività di credit scoring: si tratta di una profilazione automatizzata grazie all’impiego di software ad hoc per stabilire la capacità del cliente di prendere in prestito denaro e di restituirlo nei tempi e modi fissati.

Va inoltre notato che le banche e le società finanziarie utilizzano il punteggio del credito per fissare il tasso di interesse da applicare su un mutuo o un prestito. Tali “costi” si basano sulla probabilità di rimborso del capitale prestato.

Più in dettaglio, la procedura di credit scoring è articolata in tre fasi:

• acquisizione e memorizzazione dei dati su larga scala (data warehousing);
• creazione del profilo utente con l’estrazione delle informazioni più rilevanti (data mining);
• definizione del profilo personale del cliente e decisione automatizzata (data correlation) con accoglimento o rigetto della richiesta.

E tra i modelli più diffusi di valutazione del credito ci sono FICO e VantageScore. Il primo, il punteggio FICO è stato introdotto per la prima volta nel 1989 da FICO, allora chiamato Fair, Isaac e Company. Questo modello è utilizzato dalla stragrande maggioranza delle banche e dei concedenti di credito. Il punteggio FICO tiene conto dei dati di cinque aree per determinare l’affidabilità creditizia di un cliente: cronologia dei pagamenti, livello attuale di indebitamento, tipi di credito utilizzati, durata della storia creditizia e nuovi conti di credito (per esempio, le rateizzazioni in corso).

Il secondo, VantageScore, è un sistema di valutazione del credito al consumo anch’esso americano, creato attraverso una joint venture delle tre principali agenzie di credito (Equifax, Experian e TransUnion). Il modello è gestito e mantenuto da una società indipendente, VantageScore Solutions, costituita nel 2006 e di proprietà congiunta delle tre agenzie.

Entrambi i modelli VantageScore e FICO rappresentano il rischio di inadempienza del prestito sotto forma di punteggi a tre cifre, con punteggi più alti che indicano un rischio inferiore, ma VantageScore e FICO utilizzano metodi analitici proprietari diversi e i punteggi di un sistema non possono essere tradotti l’uno nell’altro.

 Come migliorare il credit scoring?

È possibile migliorare il proprio credit scoring? Ci sono alcune condizioni fondamentali che vanno rispettate per poter migliorare il proprio credit scoring e ottenere un buon punteggio. Le principali condizioni sono le seguenti:

• essere regolare nel rimborso dei prestiti richiesti;
• effettuare i pagamenti delle bollette e delle utenze domestiche senza ritardo;
• avere un conte corrente da lungo tempo;
• non avere effettuato richieste di finanziamento recenti;
• non avere garanzie reali gravanti sul proprio patrimonio.

Di conseguenza, assicurarsi di avere un merito creditizio elevato è importante per ottenere un prestito sia nel presente che nel futuro. Il proprio merito può essere migliorato:

• chiedendo prestiti per importi che siano in linea con le proprie capacità di rimborso;
• qualora ci si trovi in difficoltà con il pagamento di una rata, è cruciale avvisare immediatamente la propria banca per trovare un modo per sanare la situazione ed evitare di essere segnalato come cattivo pagatore.