Anacredit

Anacredit, acronimo di “analytical credit dataset”, è un database analitico sul credito che contiene informazioni precise e dettagliate sui finanziamenti e sulle garanzie concessi dal settore bancario alle persone giuridiche dell’area euro.

La crisi finanziaria iniziata a metà del 2007 ha avuto un impatto determinante sull’attività economica mondiale e ha condotto le banche centrali nazionali a introdurre nuovi e importanti regolamenti volti alla salvaguardia del sistema. Di particolare rilevanza è il rafforzamento del patrimonio informativo indirizzato al controllo di vigilanza, alle funzioni di politica monetaria, alla stabilità finanziaria e alla gestione dei rischi.

Banca d’Italia si è attivata da tempo per la raccolta di informazioni dettagliate dal sistema bancario. In particolare, i dati riferiti al rischio di credito sono gestiti dal sistema di centralizzazione dei rischi (CR) fin dagli anni ’60. In principio il metodo di raccolta utilizzato era di tipo aggregato, mentre la raccolta granulare è stata introdotta successivamente con la nascita di esigenze in ambito di vigilanza.

Sul versante internazionale l’iniziativa è partita dalla Banca centrale europea nel 2011 e si è inserita in un contesto regolamentare più ampio, che prevedeva l’introduzione di alcune soluzioni innovative per incrementare la stabilità e la sicurezza del sistema finanziario, come le reportistiche di segnalazione di vigilanza FINREP e COREP (Financial e Common Reporting) inerenti ai dati finanziari e prudenziali.

A livello europeo la raccolta dei dati armonizzati e sul rischio di credito è sempre avvenuta a livello aggregato, fino all’introduzione del nuovo regolamento UE 2016/867 (regolamento AnaCredit).

Questa normativa ha inserito la metodologia granulare e disciplinato la rilevazione armonizzata dell’informativa sul credito nell’area euro. AnaCredit si colloca infatti in un modello internazionale denominato “European Reporting Framework” (ERF) che permette alle autorità europee di avere una visione d’insieme del quadro bancario nell’UE.

Il Regolamento UE 2016/867 (ECB – 2016/13, c.d. “Regolamento AnaCredit”) sulla raccolta dei dati granulari relativi al credito e al rischio correlato viene approvato dalla Banca centrale europea nel maggio 2016. Dal 2018, a seguito della normativa, vengono recuperate dalle banche residenti sul territorio, oltre che dalle loro filiali estere, le informazioni sul credito in merito a finanziamenti e garanzie concessi dal sistema finanziario alle imprese. È da evidenziare che l’importo del credito oggetto di interesse per la raccolta del dato deve essere superiore a 25.000 euro. La soglia, fissata a un livello minimo, permette il coinvolgimento delle PMI nell’analisi dei dati da cui le piccole e medie imprese erano precluse in precedenza.

Tale segnalazione confluisce in un archivio europeo gestito dalla BCE. Le banche centrali nazionali possono utilizzare i dati presenti a livello europeo per implementare le informazioni già in loro possesso, i flussi di ritorno di Banca d’Italia e le reportistiche primarie, sempre attenendosi a specifiche linee guida.

Un aspetto di fondamentale importanza per AnaCredit è la qualità dei dati utilizzati (data governance) che serve per poter rilasciare informazioni corrette e adeguate durante l’interrogazione del sistema. La qualità dei dati è un punto chiave che accomuna tutto il processo di vigilanza e tutte le reportistiche di controllo, sul piano sia nazionale che internazionale.

Utilizzo dei dati AnaCredit

AnaCredit si inserisce nella visione di un processo standard dell’informazione in ambito europeo. L’obiettivo è quello di avere a disposizione una fonte di dati comparabili e armonizzati a livello internazionale, che permetta l’analisi del panorama finanziario nella sua globalità attraverso il confronto di dati similari migliorando così i risultati statistici dell’UE.

La Banca centrale europea utilizza i dati granulari armonizzati sul credito per diversi scopi, inerenti in particolare a:

• Politica monetaria;
• Statistica e ricerca;
• Vigilanza macroprudenziale.

Vantaggi di AnaCredit per le autorità

• AnaCredit raccoglie dati armonizzati e dettagliati riguardanti il credito concesso a tutte le imprese dell’area euro. Questo permette di effettuare analisi e ricerche che prima non erano possibili, per supportare le decisioni di politica monetaria e di vigilanza macroprudenziale;
• I dati granulari recepiti da AnaCredit sono utili per studiare l’andamento del debito societario e la sua sostenibilità;
• AnaCredit permette la valutazione del rischio di credito sia a livello regionale che settoriale. Questo consente all’autorità di prendere le decisioni in modo più tempestivo e gestire un potenziale rischio sistemico;
• La possibilità di AnaCredit di utilizzare non solo i dati creditizi delle banche residenti, ma anche quelli delle filiali estere permette di aver un quadro più preciso e dettagliato dell’esposizione al rischio credito dei soggetti coinvolti;
• La soglia minima di 25.000 euro per rientrare nella segnalazione di AnaCredit consente di monitorare le PMI e il loro comportamento nei confronti del sistema. Questo è di evidente utilità e non era possibile in precedenza.

Vantaggi e i costi di AnaCredit per le banche

La creazione di database più completi ed esaustivi permette alle banche di rispondere in modo più tempestivo e dettagliato alle continue richieste delle banche centrali e di utilizzare i dati contenuti nel sistema per supportare le scelte strategiche e operative del business aziendale.

Inoltre, il passaggio dai precedenti dati aggregati a dati granulari può contribuire a rendere più solidi i requisiti di segnaletica nel lungo periodo e a diminuire gli oneri dell’informativa. I dati granulari portano infatti più flessibilità nella gestione dell’informazione, dando la possibilità all’utente di creare nuove aggregazioni partendo da dati elementari e rispondere così in funzione delle domande poste dalla policy aziendale.

Importanza dell’infrastruttura IT

Nell’evoluzione costante delle normative di riferimento è fondamentale il supporto dei corretti applicativi e delle adeguate infrastrutture tecnologiche. Le richieste delle autorità che il sistema bancario deve soddisfare sono sempre più complesse e frequenti. Essere conformi è diventato un obbligo da non trascurare e da rispettare per non incorrere in pesanti sanzioni economiche, oltre a ripercussioni reputazionali cospicue.

La suite TIGREARM presenta un modulo dedicato alle segnalazioni AnaCredit: Conversione Anacredit

Il modulo di TigreArm consente la gestione delle segnalazioni AnaCredit. In particolare, il modulo consente di leggere le basi e i rilievi (cosiddetti “remark”) in formato XML e trasformarli in template Excel. Il modulo permette inoltre di incrociare basi con rilievi ed evidenziare i campi che presentano anomalie. L’utente può correggere i dati della base direttamente sui template Excel e rigenerare il flusso XML, pronto per essere inoltrato tramite A2A alla Banca d’Italia.

Scopri il modulo dedicato all’AnaCredit: CONVERSIONE ANACREDIT

Come tutti i moduli TigreArm, il modulo è web-based e consente la fruibilità anche in smart-working.